Как изменить соотношение доходности к риску

Одна из сложнейших задач которая встает перед любым трейдером и которую ему придется волей-неволей решать, вне зависимости от того, каким инструментом он торгует, — снижение риска потерь и повышение уровня доходности, в первую очередь из-за непосредственной зависимости между соотношением доходность к риску и прибыльностью. Тем более естественно, что трейдеры стремятся к повышению доходности торгов и снижению вероятности потери инвестиций.

Между тем нахождение компромисса между этим стремлением и амбициозными финансовыми целями не всегда прямой и как стрела путь. Иногда у трейдеров получается повысить уровень в соотношении доходность-риск и прибыльность торговли в целом благодаря тому факту, что они стараются меньше зацикливаться на процент выигранных торгов и больше внимания уделяют размеру дохода от выигрыша и его времени. Для этого нужно научиться полностью забывать о финансовых трудностях и существовании эмоций.

Помимо каких-то общих советов, хотелось бы остановиться на более конкретных рекомендациях по поводу действий предпринимаемых торговцами для достижения своих целей. Трейдерам необходимо, в первую очередь, разработать и строго придерживаться  разработанной стратегии управления депозитом. Те, кто умудряется рисковать небольшим процентом депозита во время каждой сделки, как правило, имеют меньше поводов переживать по поводу неизбежных просадок.

 

Если трейдер рискует небольшим процентом от стоимости депозита во время каждой сделки, он может быть уверен в том, что потеряет меньшую сумму в случае проигрыша и заработает большую – в случае победы. С эмоциональной точки зрения при таком образе действия гораздо проще применять стратегии, которые направлены на увеличение доходности и минимизацию риска.

Ещё одной неплохой методикой служит модификация размера ставки в зависимости от последних изменений в ходе торгов на рынке, в том числе изменение процента от стоимости депозита. Также трейдеру стоит более внимательно выбирать момент входа на рынок, и вместо того, чтобы искать сделки, которые, скорее всего, принесут небольшую прибыль, начинать торговлю, когда размер возможного заработка возрастает.

Иными словами, открывать сделки логичнее тогда, когда вы имеете 20%-шанс получить прибыль в десятикратном размере, а не тогда, когда вероятность получения прибыли в однократном размере составляет 55%. Стоит упомянуть так называемое «секретное оружие» для повышения соотношения доходность-риск: более жесткие ограничения убытков!

Изучите более детально результаты прошлых сделок и обратите внимание на то, как много удачных сделок с самого начала шли как по маслу, без каких-либо проблем. Иногда для того, чтобы выигрывать чаще, достаточно всего лишь в два раза уменьшить предельно допустимый размер потерь. Забудьте о том, что такие ограничения помогают Вам выиграть сделку, оно должны снижать Ваши убытки.

Наконец, безусловно, очень важно выработать правильную стратегию ухода. Откажитесь от частичных выходов из сделок с низким соотношением доходность/риск – это наилучший способ остановится, когда наступил самый подходящий момент. Ни для кого не секрет, что любая стратегия ухода предполагает более высокое соотношение доходность/риск перед тем, как трейдер покинет торги.

Для того чтобы определить, насколько долго продлится непрекращающаяся тенденция, стоит использовать методы фундаментального анализа. Более того, для определения разумных целей и выработки максимально прибыльной стратегии придется обратить внимание на волатильность стоимости актива на протяжении последних нескольких месяцев или лет.

Не стоит также недооценивать возможности ограничения процента потерь, в том числе подвешенного «стоп», особенно в сочетании с уходом в определенное время. Как вариант возможно изменить ограничения процента потерь на основании того соотношения доходность/риск, которого уже удалось достичь. Например, при соотношении в размере 3:1 можно установить ограничение на нереализованную прибыль в размере 75%, при соотношении 6:1 – 50%, 9:1 – 25% и т.д.

Волатильность активов стоит принимать во внимание при соблюдении соотношения доходность/риск: если риски чрезвычайно высоки, на торгах необходимо ограничиться относительно консервативной плановой прибылью. Подводя итог, хотелось бы сказать: не бойтесь уходить с торгов, если у Вас есть ограничения убытков, не бойтесь отказываться от незначительных выигрышей. Но и не торопитесь отказываться от прибыли!