Динамика торговых операций на современном валютном рынке FOREX

Ежедневный оборот валютного рынка Форекс находится на уровне не менее 4.2 триллионов американских долларов. Участники торгов на рынке многочисленны и пестры а динамику проводимых рыночных операций должен всецело понимать каждый участвующий в этом трейдер. На этом рынке успешно работают и процветают  действуют компании Уоррена Баффета, The Goldman Sachs и JP Morgan Chase-type, а также брокеры, всякие дилеры и конечно же центробанки, которые могут модифицировать баланс вашей сделки в мгновение ока. Кроме того, есть и частные трейдеры, число которых растет как на дрожжах.

Думали ли вы хоть раз, почему так много частных трейдеров (не менее 95%) сливают свои депозиты, а институциональные игроки, работающие на этом рынке, также как и раньше заявляют миллионных прибылях в долларовом исчислении каждый год? Это как раз то, над чем мы акцентируем свое внимание в этой статье: как несколько неизвестных большинству частным трейдерам рыночных факторов влияют рынки. Что это за потенциально меняющиеся факторы?

Типы брокеров на рынке FOREX

Существует два типа брокеров:

ECN брокеры и маркет-мейкеры. Брокеры Электронной коммуникационной сети (ECN) их еще называют бездилинговыми брокерами (это система, которая позволяет совершать сделки напрямую, не пользуясь  дилинговым отделом брокера- NDD). Такие брокеры предоставляют трейдерам прямой доступ к рыночному ценнобразованию в качестве поставщиков ликвидности.

 

В работе с ECN брокерами трейдер реально получает ту цену, которую видит  на мониторе. Трейдеры получают те же цены, которые выдают поставщики ликвидности. Обычно предоставляется несколько вариантов цены, выдаваемых разными поставщиками, посему трейдер имеет возможность свободно выбрать наиболее подходящую ему цену. Промежуточного дилингового центра нет; ордеры поступают напрямую к поставщикам ликвидности для исполнения. Такая система сквозной обработки гарантирует отсутствие перерасчетов, проскальзывания и манипуляций с ценой.

Потоки ордеров

Известно ли вам о «скрытых пулах»? Скрытый пул или другими словами скрытая ликвидность – это система, при которой крупные игроки рынка форекс могут торговать объём любого размера анонимно,  без ущерба от ценовых колебаний, которые несомненно появлялись бы при открытом объявлении их на рынке. Обычно котировки цен и разные стороны интересов в активах должны быть доступны для всех трейдеров в моделях котировок цен.

Скрытые пулы дают возможность не предоставлять такую информацию. Со скрытыми пулами ликвидность и информация о глубине рынка не афишируется. Без доступа к этой информации рядовые трейдеры никогда не будут знать, произошло ли изменение спроса или нет, однако об этом будут знать члены скрытых пулов и они смогут спланировать свои сделки пользуясь информацией такого рода. Скрытые пулы бывают независимыми или брокерскими.

Программы со сверхмалой задержкой

Задержался значит отстал. На рынках любая самая маленькая задержка – время, которое нужно чтобы передать данные от брокерского сервера к компьютеру трейдера и обратно. На рынке Форекс это имеет особое значение при торговле на новостях. Минимизируя временную задержку между выпуском новостей и их приходом на компьютер трейдера, а также то время за которое размещается ордер и его исполнение, трейдер с минимальной задержкой может опередить других трейдеров на входе в рынок и успеть заработать на пиках, которые появляются в момент выхода важных новостей.

Компании тратят астрономические суммы на установку серверов и дата-центров как можно ближе к брокерским серверам, чтобы минимизировать задержку. Компания Bloomberg – главный провайдер сервисов, предоставляющих новости с минимальной задержкой, продающий свои услуги всем, кто может платить за подписку на них тысячи долларов ежемесячно. Сколько частных трейдеров могут позволить себе такую роскошь? Для институциональных трейдеров это всего лишь мелкие расходы?

Все эти доводы приведены, чтобы частные трейдеры имели понятие с чем они имеют дело, когда пытаются работать на рынке Форекс. Эта информация не имеет цель отпугнуть людей от трейдинга, но необходимо понимать, что происходит на рынке, и действовать, чтобы оказаться в таком же положении, что и институциональные игроки.

Соберите деньги. Откройте счет и торгуйте с ECN-брокером. Установите частный сервер, расположенный близко к серверу вашего брокера. Сформируйте торговый коллектив, который сможет объединить несколько фондовых пулов, чтобы присоединиться к независимым скрытым пулам.

Позиционируйте себя так же, как институциональные игроки на рынке. Помните, что на любом рынке умные деньги всегда получаются в начале, получайте доходы и выходите из рынка вовремя, чтобы получить розничные деньги. Станьте одним из умных игроков на рынке.

 

Вам понравиться